Арбитраж на криптовалютных биржах

Всех приветствую. Арбитраж криптовалют может быть двух видов – внутрибиржевой и межбиржевой.

Уже по названиям понятно, что первый предполагает использование только одной биржи, а второй – двух и более площадок.

Сегодня мы поговорим о том, что такое арбитраж криптовалют, сравним два этих вида между собой и отметим плюсы и минусы каждого.

О понятии

Под арбитражем (от французского слова «Arbitrage» — «справедливое решение») понимают одну из торговых стратегий, суть которой заключается в получении заработка на разнице в цене одной и той же криптовалюты на разных торговых площадках или в разных торговых парах.

При этом значение имеет именно ценовое расхождение на разных ресурсах, а не колебания курсов.

Арбитражники покупают там, где дешевле, и продают там, где та же самая монета стоит дороже.

Та разница, которая получается в результате такой сделки, и составляет прибыль трейдера.

Как это выглядит на примере.

Арбитражник заходит на условную биржу Binance и покупает несколько монет Ethereum по 1650 долларов, а потом идет на биржу Coinbase и продает свои монеты, но уже по 1750 долларов.

На арбитраже зарабатывают как обычные трейдеры, так и крупные маркетмейкеры.

Если говорить о характеристиках арбитража как одного из видов торговли, то можно выделить следующие признаки:

Межбиржевой арбитраж

Это наиболее очевидный и популярный вид арбитража.

Дело в том, что ценовая разница между рынками существует всегда, пусть даже в долю процента.

Это объясняется разными факторами – ликвидностью, количеством пользователей, числом ордеров, юрисдикцией и т.д.

Есть тысячи разных площадок, предназначенных для торговли криптовалютами – это и криптобиржи, и обменники, и p2p-платформы и т.д.

По этой причине ценовые разбросы просто неизбежны.

Кстати, арбитражные трейдеры не только зарабатывают для себя, но и выполняют важную функцию для рынка.

Благодаря арбитражным сделкам сглаживаются ценовые разбросы на разных площадках.

Поэтому, к примеру, биткоин везде стоит примерно одинаково.

В противном случае его курс на каких-нибудь не очень популярных площадках мог бы сильно различаться.

Алгоритм по заработку на межбиржевом арбитраже:

Занимаясь арбитражем, стоит помнить о комиссиях.

Во-первых, это торговые сборы (в среднем 0,1-0,2 % от суммы сделки), а во-вторых, это комиссия, которая берется за вывод средств.

Все эти издержки оказывают влияние на итоговую доходность.

Разберем плюсы и минусы межбиржевого арбитража:

Внутрибержевой арбитраж

Этот вид арбитража не такой популярный как межбиржевой, но тем не менее его так же используют немало трейдеров.

Внутрибиржевой арбитраж носит еще одно название – «треугольный», поскольку сделки в этом случае совершаются с тремя разными активами.

Вот как это выглядит на практике.

Допустим, арбитражник покупает на бирже Binance биткоин, который торгуется по 26 000 долларов, затем обменивает его на 15 эфириумов в паре BTC/ETH.

Вспомнив простую математику, можно предположить, что ETH должен стоить на этой бирже 1733 доллара, но на самом деле спотовая цена эфириума может составлять, к примеру, 1747 долларов.

И из этой разницы можно извлечь прибыль: снова обменять эфир на биткоин и получить уже 26 205 долларов, т.е. прибыль будет равняться 205 долларам.

Задача внутрибиржевого арбитража состоит в том, чтобы находить ценовые окна с достаточно большими спредами, которые смогут покрыть комиссии и принести доход.

Этот вид арбитража особенно выгоден в моменты высокой волатильности.

Тут, разумеется, тоже нужно иметь ввиду комиссии, которые так или иначе «съедят» небольшую часть прибыли.

Теперь о достоинствах и недостатках внутрибиржевогоарбитража:

Биржи для арбитражной торговли

Чтобы данный вид трейдинга приносил ощутимую прибыль, лучше использовать для этого наиболее ликвидные криптовалютные биржи.

Это будет гарантировать большое количество арбитражных окон и отсутствие задержек при проведении операций.

Кроме того, при выборе площадки стоит ориентироваться на следующие критерии:

• комиссии и возможности для их снижения;
• способы ввода и вывода;
• доступные торговые пары;
• юрисдикцию, в которой работает площадка и др.

Приведу несколько популярных торговых площадок, которые подойдут для этой цели:

• HTX (Huobi)
• Bybit
• EXMO
• KuCoin
• MEXC
• OKX

Скринеры для биржевого арбитража

Практически все арбитражники при совершении сделок пользуются торговыми ботами, поскольку искать связки вручную малоэффективно.

Во-первых, результативность при ручном поиске минимальная, а во-вторых, очень сложно успеть использовать найденную пару.

Все эти проблемы решают специальные скринеры(сканеры) – сервисы для автоматического поиска связок.

Вот наиболее известные из них:

• Monetory io
• P2P Scanner
• P2P Army
• P2P Machine
• P2P Hunter
• P2P-Helper
• TradingView

Услуги таких сервисов платные. Стоимость варьируется в диапазоне 45-150 долларов в месяц.

Боты для биржевого арбитража

Торговые боты позволяют задать параметры торговли и автоматизировать процесс.

Однако не стоит целиком полагаться на эти сервисы, ведь контроль со стороны пользователя никто не отменял – нужно будет вносить изменения в настройки и выбирать оптимальные биржи, которые максимально подойдут по комиссиям и торговым парам.

Примеры ботов с поддержкой биржевого арбитража:

На сегодня это все. Не забудьте подписаться на обновления, чтобы ничего не пропустить.

Всем профита и до скорого!

• Свой в Альфа-Банке: как без вложений зарабатывать от 150 000 рублей с нуля.
• Подпишись на мой канал в Телеграме
• ТОП-7 лучших сервисов и программ для учета всех Ваших инвестиций.
• Компания БКС - лучший брокер, с которым я работаю
• Стейкинг TRX (Трон) под 18-40% годовых